ODDLPRICE
Si applica a:
colonna calcolatatabella calcolataMeasurecalcolo visivo
Restituisce il price per \$100 faccia value di un titolo con un odd (breve or lungo) last periodo di cedola.
Sintassi
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametri
| Termine | Definizione |
|---|---|
settlement |
La liquidazione del titolo date. Il regolamento di sicurezza date è il date dopo il problema date quando il titolo viene scambiato all'acquirente. |
maturity |
La maturità del titolo date. Il date di scadenza è il date alla scadenza del titolo. |
last_interest |
Il coupon last di sicurezza date. |
rate |
L'interesse della sicurezza rate. |
yld |
Il yieldannuale della sicurezza. |
redemption |
Il riscatto del titolo value per \$100 faccia value. |
frequency |
Numero di pagamenti di cedola per year. Per i pagamenti annuali, frequenza = 1; per semestrale, frequenza = 2; per trimestrale, frequenza = 4. |
basis |
(Facoltativo) Tipo di base daycount da utilizzare. If base viene omessa, si presuppone che sia 0. I values accettati sono elencati di seguito in questa tabella. |
Il parametro basis accetta i valuesseguenti:
Basis |
Day count base |
|---|---|
| 0 or omesso | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Effettivo/effettivo |
| 2 | Effettivo/360 |
| 3 | Effettivo/365 |
| 4 | 30/360 europeo |
Restituisce Value
Il price per \$100 viso value.
Osservazioni
Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo che possano essere usate nei calcoli. In DAXil 30 dicembre 1899 è day 0, and 1 gennaio 2008 è 39448 perché è 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.
La liquidazione date è il date un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazioni. La scadenza date è il date alla scadenza di una cedola. Si supponga, ad esempio, che il 1° gennaio 2008 venga emesso un'obbligazioni da 30year, and viene acquistata da un acquirente sei mesi dopo. Il problema date sarebbe il 1° gennaio 2008, il date di liquidazione sarebbe il 1° luglio 2008, and la scadenza date sarebbe il 1° gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo il 1° gennaio 2008, emissione date.
liquid, scad, and last_interest vengono troncati a numeri interi.
base and frequenza vengono arrotondate all'intero più vicino.
Viene restituito un errorif:
- liquid, scad, or last_interest è not un datevalido.
- not not > last_interest di liquidazione della > scadenza.
- rate < 0.
- yld < 0.
- riscatto ≤ 0.
- frequency è un numero diverso da 1, 2, or 4.
- base < 0 or base > 4.
Questa funzione è not supportata per l'uso in modalità DirectQuery quando viene usata nelle colonne calcolate or regole di sicurezza a livello di riga.
Esempio
La query di DAX seguente:
| Data | Descrizione dell'argomento |
|---|---|
| 7 febbraio 2008 | date di liquidazione |
| 15 giugno 2008 | Maturità date |
| 15 ottobre 2007 | Last date |
| 3.75% | Cedola percentuale |
| 4.05% | Percentuale yield |
| \$100 | value redemptive |
| 2 | Frequenza semiannuale |
| 0 | 30/360 base |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Restituisce il price per \$100 viso value di un titolo con un odd (breve or lungo) last periodo di cedola, utilizzando i termini specificati in precedenza.
| [Value] |
|---|
| 99.8782860147213 |