AzureのリソースだけでVPNを構築したいです。

要するに、外部（取引先）のサーバーにアクセスする IP アドレスを１つにして、それをあなたの会社内で各拠点や、（物理的に）会社外にいる社員やパートナーに利用させたいということですね。

であれば、何も VPN サーバーを使わずとも Azure 上に外部（取引先）のサーバーにアクセスするための仮想マシンを作って、そのあなたの会社では仮想マシンに（RDP や SSH で）アクセスしてそこから外部のサーバーに接続すれば良いのではないかと思います。仮想マシンが複数であっても、NAT ゲートウェイを使って（仮想ネットワークの）外部にアクセスするようにすれば、外部（取引先）のサーバーにアクセスする IP アドレスは１つで済みます。

書かれているような、Azure 上に VPN サーバーを作る方法も不可能ではありませんが、その場合は自前で仮想マシンを作ってその上に VPN ルーターを（Windows ベースでも Linux ベースでも）立てる必要があります。VPN ルーターの片側（VPN アクセスを受ける側）をインターネットからのインバウンドを受けるためのサブネット、反対側を外部サーバーにアウトバウンドで接続するためのサブネットにすれば目的が達せるかと思います。セキュリティ（特にインバウンドを受ける側のサブネット）については十分な配慮が必要ですが。