ODDFPRICE

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloMeasureGörsel hesaplama

odd (kısa or uzun) first süresi olan bir menkul kıymetin \$100 yüz value başına price döndürür.

Sözdizimi

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

basis parametresi aşağıdaki valueskabul eder:

İade Value

\$100 yüz valuebaşına price.

Açıklamalar

• Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 30 Aralık 1899 DAX0 dayand 1 Ocak 2008 39448'dir.

• Düzenleme date, alıcının bono gibi bir kupon satın alması date. Vade date, kupon süresi dolduğunda date. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30year bononun verildiğini, and altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. date sorun 1 Ocak 2008, düzenleme date 1 Temmuz 2008, and vade date 1 Ocak 2038 olacak ve bu da 1 Ocak 2008'in ardından 30 yıl olan date.

• ODDFPRICE aşağıdaki gibi hesaplanır:

  kısa first kupon Odd:

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text {yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \frac {\text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$

  nerede:

  • $\text{A}$ = kupon döneminin başlangıcından düzenleme date (tahakkuk eden gün sayısı) gün sayısı.
  • $\text{DSC}$ = düzenlemeden next kupon dategün sayısı.
  • $\text{DFC}$ = oddfirst kuponunun başından datefirst kupona kadar olan gün sayısı.
  • $\text{E}$ = kupon dönemindeki gün sayısı.
  • $\text{N}$ = teminat datedateand kapatma arasında ödenebilir kupon sayısı. ( Bu sayıyı kesir containsIf, next tamsayıya yükseltilir.)

  Odd uzun first kuponu:

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{ frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$

  nerede:

  • $\text{A}_{i}$ = $i^{th}$, orlastodd dönemdeki yarı kupon döneminin başlangıcından itibaren gün sayısı.
  • $\text{DC}_{i}$ = tarih date (or sorun date) ile yarı kupon ($i = 1$) firstor kupondaki gün sayısı ($i = 2$,..., $i = \text{NC}$) gün sayısı.
  • $\text{DSC}$ = düzenlemeden next kupon dategün sayısı.
  • $\text{E}$ = kupon dönemindeki gün sayısı.
  • $\text{N}$ = first gerçek kupon dateand kullanım datearasında ödenebilir kupon sayısı. ( Bu sayıyı kesir containsIf, next tamsayıya yükseltilir.)
  • $\text{NC}$ = odd döneme uyan yarı kupon dönemlerinin sayısı. ( Bu sayıyı kesir containsIf, next tamsayıya yükseltilir.)
  • $\text{NL}_{i}$ = odd dönemdeki tam $i^{th}$, orlast, yarı kupon döneminin gün cinsinden normal uzunluğu.
  • $\text{N}_{q}$ = düzenleme dateandfirst kupon arasındaki tam yarı kupon dönemlerinin sayısı.

• düzenleme, vade, çıkış and first_coupon tamsayılara yuvarlanır.

• temel and sıklığı en yakın tamsayıya yuvarlanır.

• ifbir error döndürülür:

  • düzenleme, vade, çıkış or first_coupon geçerli bir datenot.
  • vade > first_coupon > düzenleme > sorunu not karşılandı.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • kullanım ≤ 0.
  • frequency, 1, 2, or 4 dışındaki herhangi bir sayıdır.
  • temel < 0 or temel > 4.

• Bu işlev, satır düzeyi güvenlik (RLS) kuralları or hesaplanmış sütunlarda kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere not desteklenir.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak odd (kısa or uzun) first süresine sahip bir menkul kıymetin \$100 yüz value başına price döndürür.